Сравнение PIMIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.25% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и SCHD
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PIMIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PIMIX
SCHD
Сравнение PIMIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.88 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.55 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.88 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и SCHD
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и SCHD
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -33.37% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -12.74% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -16.85% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -33.37% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.43% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.34% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.75% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.90%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 7.96% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 15.69% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.40% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 16.70% | -12.50% |