PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PONPX с HOBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и HOBEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PONPX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.39%
1.71%
PONPX
HOBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

1.16

HOBEX:

1.65

Коэф-т Сортино

PONPX:

1.70

HOBEX:

2.43

Коэф-т Омега

PONPX:

1.22

HOBEX:

1.51

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.03

HOBEX:

2.24

Коэф-т Мартина

PONPX:

4.83

HOBEX:

10.68

Индекс Язвы

PONPX:

0.99%

HOBEX:

0.58%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

HOBEX:

3.73%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

HOBEX:

-23.58%

Текущая просадка

PONPX:

-2.28%

HOBEX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 5.73%.


PONPX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

2.38%

1 год

4.79%

5 лет

2.68%

10 лет

4.11%

HOBEX

С начала года

5.73%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

1.71%

1 год

6.15%

5 лет

4.42%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и HOBEX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.


HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PONPX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.161.65
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.702.43
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.51
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.032.24
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.8310.68
PONPX
HOBEX

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBEX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
1.65
PONPX
HOBEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и HOBEX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью HOBEX в 5.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
5.65%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%
HOBEX
Holbrook Income Fund
5.64%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и HOBEX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и HOBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.28%
-1.51%
PONPX
HOBEX

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и HOBEX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.01%, в то время как у Holbrook Income Fund (HOBEX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
1.21%
PONPX
HOBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab