PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONPX с HOBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и HOBEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PONPX с HOBEX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

PONPX управляется PIMCO. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или HOBEX.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

1.66

HOBEX:

1.80

Коэф-т Сортино

PONPX:

2.24

HOBEX:

2.78

Коэф-т Омега

PONPX:

1.29

HOBEX:

1.61

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.22

HOBEX:

2.43

Коэф-т Мартина

PONPX:

6.47

HOBEX:

11.65

Индекс Язвы

PONPX:

0.96%

HOBEX:

0.57%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.13%

HOBEX:

3.78%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

HOBEX:

-23.58%

Текущая просадка

PONPX:

-1.27%

HOBEX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 2.64%.

PONPX

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.81%

3 года

5.33%

5 лет

4.30%

10 лет

4.12%

HOBEX

С начала года

2.64%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.77%

3 года

5.17%

5 лет

7.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Holbrook Income Fund

Сравнение комиссий PONPX и HOBEX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и HOBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBEX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и HOBEX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности HOBEX в 6.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.15%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.73%6.42%
HOBEX
Holbrook Income Fund		6.52%6.97%6.36%4.83%4.46%5.44%3.00%3.84%2.96%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и HOBEX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и HOBEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и HOBEX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...