PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PONPX управляется PIMCO. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.80% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PONPX и PFORX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PONPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.61

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.86

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.66

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

2.97

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.61

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.91

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.25

+0.57

Корреляция

Корреляция между PONPX и PFORX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PFORX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PFORX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PFORX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-13.87%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.99%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-13.71%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-13.87%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.39%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.95%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PFORX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.90% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.39%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.47%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

3.08%

+1.11%