PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с PCLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both mutual funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PONPX returned 4.60%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.69% соответственно.

PONPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.28%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.60%

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.96%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Correlation

The correlation between PONPX and PCLPX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between PONPX and PCLPX shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX

Доходность на риск

PONPX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPCLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.11

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

6.95

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

17.88

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.29

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.16

+1.67

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PCLPX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PCLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-66.98%

+53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-6.87%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-13.55%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-21.53%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-51.87%

+38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.68%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-24.65%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.66%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PCLPX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.68%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.97%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

16.80%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

19.43%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

19.52%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

40.63%

-36.39%

Сравнение комиссий PONPX и PCLPX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PCLPX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PCLPX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and PCLPX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to PONPX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs PCLPX's -66.98%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и PCLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор