Сравнение JMSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.05% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и DODIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
JMSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
JMSIX
DODIX
Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.17 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.67 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.88 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 5.55 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.17 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.48 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и DODIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и DODIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -16.89% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.94% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -16.89% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -16.89% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.09% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.50% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.99% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и DODIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.82% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.80% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.60% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.52% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.42% | -0.57% |