PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, JMSIX returned 3.98%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSIX charges 0.40%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.93% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between JMSIX and DODIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between JMSIX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

JMSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.57

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.33

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.04

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

6.23

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.47

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и DODIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-16.89%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.17%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-5.68%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-16.89%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-16.89%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.50%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.04%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и DODIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.82%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.43%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.00%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.11%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.56%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

4.45%

-0.58%

Сравнение комиссий JMSIX и DODIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and DODIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs DODIX's -16.89%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор