Сравнение JMSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.61% соответственно.
JMSIX
7.17%
-0.20%
4.32%
10.84%
2.51%
3.74%
DODIX
2.79%
-1.41%
3.29%
7.96%
1.47%
2.61%
Основные характеристики
| JMSIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 6.57 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.99 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 24.95 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.89% |
| Макс. просадка | -18.41% | -16.38% |
| Текущая просадка | -0.67% | -3.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и DODIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и DODIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и DODIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и DODIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.56%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.