PortfoliosLab logo
Сравнение JMSIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и DODIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.94%
25.37%
JMSIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.07% соответственно.


JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.68%

1 год

8.10%

5 лет

0.68%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и DODIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
DODIX: 1.38
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
DODIX: 2.04
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
DODIX: 1.24
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
DODIX: 0.75
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
DODIX: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
1.38
JMSIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DODIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и DODIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-3.22%
JMSIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и DODIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
2.35%
JMSIX
DODIX