Сравнение JMSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или DODIX.
Основные характеристики
| JMSIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 5.56% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 11.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 3.32% | 6.53% |
| Макс. просадка | -18.41% | -16.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и DODIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и DODIX
С начала года, JMSIX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 5.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и DODIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DODIX в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.44% | 5.30% | 4.77% | 3.99% | 4.94% | 5.10% | 5.43% | 5.41% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.95% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и DODIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и DODIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.55%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.