PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JMSIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и DODIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
-0.03%
JMSIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

2.81

DODIX:

0.21

Коэф-т Сортино

JMSIX:

4.78

DODIX:

0.32

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.69

DODIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

2.79

DODIX:

0.15

Коэф-т Мартина

JMSIX:

17.18

DODIX:

0.65

Индекс Язвы

JMSIX:

0.45%

DODIX:

1.89%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.75%

DODIX:

5.91%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.41%

DODIX:

-16.38%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.70%

DODIX:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.37% соответственно.


JMSIX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.19%

1 год

7.72%

5 лет

2.42%

10 лет

3.86%

DODIX

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-0.04%

1 год

1.24%

5 лет

1.01%

10 лет

2.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и DODIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JMSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.810.21
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.780.32
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.691.04
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.790.15
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.180.65
JMSIX
DODIX

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81
0.21
JMSIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и DODIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DODIX в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.73%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
3.20%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%3.07%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и DODIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70%
-5.27%
JMSIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и DODIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.81%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81%
2.33%
JMSIX
DODIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab