Сравнение PONPX с EIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX).
PONPX управляется PIMCO. EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и EIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и EIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у EIBAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции EIBAX по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.78% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и EIBAX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EIBAX в 0.49%.
Доходность на риск
PONPX vs. EIBAX — Ранг доходности на риск
PONPX
EIBAX
Сравнение PONPX c EIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | EIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.84 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.84 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.68 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.81 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и EIBAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и EIBAX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности EIBAX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и EIBAX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки EIBAX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и EIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -17.20% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.26% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -16.91% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -17.20% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.52% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.53% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и EIBAX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.69% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.70% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.26% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 4.69% | -0.50% |