PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBAX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIBAX с EVTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIBAX и EVTR

2026 (YTD)20252024
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		-0.62%9.15%4.41%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.01%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 0.01%.

EIBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
5.24%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.78%

EVTR

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EIBAX:
EIBAX с BNDEIBAX с PONPXEIBAX с AGGEIBAX с PTTRXEIBAX с PDBZXEIBAX с SDMZXEIBAX с DODIX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLXEVTR с VCOBX

Сравнение комиссий EIBAX и EVTR

EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EIBAX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг доходности на риск EIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBAX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBAXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.77

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.03

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBAX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBAXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.40

-0.60

Корреляция

Корреляция между EIBAX и EVTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и EVTR

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EVTR в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		4.76%5.13%5.58%4.01%4.04%3.49%3.87%3.97%4.16%3.55%3.90%5.69%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.62%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и EVTR

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EIBAXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-4.08%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.85%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.72%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.92%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и EVTR

Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.69% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIBAXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.41%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.90%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.30%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.30%

+0.39%