PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIBAX с EVTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIBAX с EVTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIBAX или EVTR.

Корреляция

Корреляция между EIBAX и EVTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63%
6.69%
EIBAX
EVTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIBAX:

1.65

EVTR:

1.79

Коэф-т Сортино

EIBAX:

2.49

EVTR:

2.69

Коэф-т Омега

EIBAX:

1.30

EVTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

EIBAX:

0.84

EVTR:

2.05

Коэф-т Мартина

EIBAX:

5.19

EVTR:

5.02

Индекс Язвы

EIBAX:

1.57%

EVTR:

1.67%

Дневная вол-ть

EIBAX:

4.93%

EVTR:

4.67%

Макс. просадка

EIBAX:

-17.38%

EVTR:

-4.08%

Текущая просадка

EIBAX:

-1.69%

EVTR:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 2.51%.

EIBAX

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

2.19%

1 год

8.56%

5 лет

3.29%

10 лет

2.72%

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIBAX и EVTR

EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund
График комиссии EIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIBAX: 0.49%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIBAX и EVTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIBAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIBAX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIBAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIBAX: 1.65
EVTR: 1.79
Коэффициент Сортино EIBAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIBAX: 2.49
EVTR: 2.69
Коэффициент Омега EIBAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIBAX: 1.30
EVTR: 1.33
Коэффициент Кальмара EIBAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIBAX: 2.12
EVTR: 2.05
Коэффициент Мартина EIBAX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIBAX: 5.19
EVTR: 5.02

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.65
1.79
EIBAX
EVTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и EVTR

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EVTR в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		4.95%5.57%5.38%4.07%2.89%3.60%3.89%4.17%3.57%3.91%4.30%4.58%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и EVTR

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и EVTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-0.82%
EIBAX
EVTR

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и EVTR

Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.98% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98%
1.89%
EIBAX
EVTR