Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) показал доход в -0.90% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIBAX составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2010 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EIBAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 окт. 2011 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 11 авг. 2011 г. с доходностью -3.1%.

Eaton Vance Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 5.48%, бета — -0.04, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.11.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.16%) было выше, чем в снижении (3.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EIBAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EIBAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Total Return Bond Fund составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.