Сравнение EIBAX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.95% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и PDBZX
И EIBAX, и PDBZX имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EIBAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
EIBAX
PDBZX
Сравнение EIBAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.63 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.74 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и PDBZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и PDBZX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и PDBZX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -20.88% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.06% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -20.81% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -20.88% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.27% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.31% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.06% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и PDBZX
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеют волатильность 1.69% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.71% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.71% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.59% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.00% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.34% | -0.65% |