PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBAX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBAX (Eaton Vance Total Return Bond Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, EIBAX returned 3.57%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.85% соответственно.

EIBAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.63%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.33%
10 лет*
3.57%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		0.32%9.15%4.38%5.59%-12.88%3.02%5.89%10.84%-0.84%7.72%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between EIBAX and PDBZX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.78

The correlation between EIBAX and PDBZX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с EIBAX:
EIBAX с EVTREIBAX с BNDEIBAX с PONPXEIBAX с AGGEIBAX с PTTRXEIBAX с SDMZXEIBAX с DODIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

EIBAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг доходности на риск EIBAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBAXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.38

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.09

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.00

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.92

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и PDBZX

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.88%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.00%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-5.51%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.81%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.20%

-20.88%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.31%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и PDBZX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.48%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.06%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.28%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.35%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

6.05%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.37%

-0.67%

Сравнение комиссий EIBAX и PDBZX

И EIBAX, и PDBZX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и PDBZX

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		5.15%5.13%5.58%4.01%4.04%3.49%3.87%3.97%4.16%3.55%3.90%5.69%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EIBAX and PDBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBZX has higher volatility (2.06%) compared to EIBAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, EIBAX dropped -17.20% vs PDBZX's -20.88%.

EIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBAX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор