Сравнение EIBAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.05% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и DODIX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
EIBAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
EIBAX
DODIX
Сравнение EIBAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.88 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.55 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и DODIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и DODIX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и DODIX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -16.89% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.94% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.89% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -16.89% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.09% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.50% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и DODIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.69%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.82% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.80% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.60% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.52% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.42% | +0.27% |