Сравнение EIBAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.68% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и BND
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
EIBAX vs. BND — Ранг доходности на риск
EIBAX
BND
Сравнение EIBAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.78 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и BND
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и BND
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.58% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.44% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.91% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -18.58% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.07% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и BND
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.69% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.00% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.52% | -0.83% |