PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIBAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIBAX с BND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIBAX или BND.

Корреляция

Корреляция между EIBAX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.55%
43.04%
EIBAX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIBAX:

1.65

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

EIBAX:

2.49

BND:

1.93

Коэф-т Омега

EIBAX:

1.30

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

EIBAX:

0.84

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

EIBAX:

5.19

BND:

3.43

Индекс Язвы

EIBAX:

1.57%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

EIBAX:

4.93%

BND:

5.31%

Макс. просадка

EIBAX:

-17.38%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

EIBAX:

-1.69%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.45% соответственно.

EIBAX

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

2.19%

1 год

8.56%

5 лет

3.29%

10 лет

2.72%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIBAX и BND

EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund
График комиссии EIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIBAX: 0.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIBAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIBAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIBAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIBAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIBAX: 1.65
BND: 1.33
Коэффициент Сортино EIBAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIBAX: 2.49
BND: 1.93
Коэффициент Омега EIBAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIBAX: 1.30
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара EIBAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIBAX: 0.84
BND: 0.52
Коэффициент Мартина EIBAX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIBAX: 5.19
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.65
1.33
EIBAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и BND

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		4.95%5.57%5.38%4.07%2.89%3.60%3.89%4.17%3.57%3.91%4.30%4.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и BND

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-6.87%
EIBAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и BND

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98%
2.19%
EIBAX
BND