Сравнение EIBAX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.68% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и AGG
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
EIBAX vs. AGG — Ранг доходности на риск
EIBAX
AGG
Сравнение EIBAX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.71 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и AGG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и AGG
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и AGG
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.43% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.52% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.82% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -18.43% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.07% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.71% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и AGG
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.69% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.36% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.07% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.39% | -0.70% |