PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBAX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBAX с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBAX (Eaton Vance Total Return Bond Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - EIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Eaton Vance, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, EIBAX returned 3.57%/yr vs 1.60%/yr for AGG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIBAX charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности EIBAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBAX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.57% против 1.60% соответственно.

EIBAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.63%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.33%
10 лет*
3.57%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBAX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		0.32%9.15%4.38%5.59%-12.88%3.02%5.89%10.84%-0.84%7.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between EIBAX and AGG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.74

The correlation between EIBAX and AGG shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EIBAX:
EIBAX с EVTREIBAX с BNDEIBAX с PONPXEIBAX с PDBZXEIBAX с PTTRXEIBAX с SDMZXEIBAX с DODIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

EIBAX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBAX
Ранг доходности на риск EIBAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBAXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.24

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.83

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.70

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.21

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBAX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBAX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBAXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EIBAX и AGG

Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBAXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-18.43%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.76%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-6.11%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.82%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.20%

-18.43%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.71%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBAX и AGG

Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBAXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.29%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.74%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.85%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

6.09%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.40%

-0.70%

Сравнение комиссий EIBAX и AGG

EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBAX и AGG

Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		5.15%5.13%5.58%4.01%4.04%3.49%3.87%3.97%4.16%3.55%3.90%5.69%

Часто задаваемые вопросы

EIBAX and AGG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIBAX has higher volatility (1.48%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, EIBAX dropped -17.20% vs AGG's -18.43%.

EIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBAX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор