Сравнение EIBAX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.14% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и SDMZX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
EIBAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
EIBAX
SDMZX
Сравнение EIBAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.11 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.67 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.30 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.37 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и SDMZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и SDMZX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и SDMZX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -9.76% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -1.44% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -8.51% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -9.76% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.11% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.00% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.36% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и SDMZX
Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.70% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.41% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.11% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 2.30% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 2.46% | +2.23% |