Сравнение EIBAX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.28% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и PTTRX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
EIBAX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
EIBAX
PTTRX
Сравнение EIBAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.45 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и PTTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и PTTRX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и PTTRX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -19.28% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.67% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -19.28% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -19.28% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.67% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.19% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и PTTRX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.00% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.12% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.20% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.19% | -0.50% |