Сравнение POMIX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POMIX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -6.71% | 18.47% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность -6.71%, а SWTSX немного ниже – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POMIX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SWTSX немного впереди с 13.21%.
POMIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.02%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWTSX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
POMIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
POMIX
SWTSX
Сравнение POMIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POMIX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.04 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWTSX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 3.53% | 3.29% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWTSX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -54.60% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.42% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.40% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -35.01% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.88% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -10.63% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.56% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWTSX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.38% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.52% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.41% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.57% | -0.09% |