Сравнение POMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или SWPPX.
Основные характеристики
| POMIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.01% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 40.27% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.18 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.81 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 12.45% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 26.01%, а SWPPX немного выше – 27.13%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWPPX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWPPX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.95% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWPPX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWPPX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.06% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.