Сравнение POMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POMIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -6.71% | 18.47% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, POMIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.02% против 14.04% соответственно.
POMIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.02%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWPPX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
POMIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
POMIX
SWPPX
Сравнение POMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POMIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.29 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWPPX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 3.53% | 3.29% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWPPX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -55.06% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.10% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.51% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -33.80% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.26% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -10.00% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWPPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.38%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.36% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.32% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.94% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.21% | +0.27% |