Сравнение POMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 26.05%, а SWPPX немного выше – 26.66%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.49% против 13.20% соответственно.
POMIX
26.05%
4.02%
13.76%
33.47%
14.89%
12.49%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| POMIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 12.30% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWPPX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWPPX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.95% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWPPX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWPPX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.