Сравнение POMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или SWPPX.
Основные характеристики
| POMIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 28.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 11.70% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.06% |
| Current Drawdown | -0.76% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWPPX
С начала года, POMIX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.01% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWPPX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWPPX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.34% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.72% | 2.89% | 1.63% | 2.41% | 2.08% | 1.49% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWPPX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWPPX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.69% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.