PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
12.84%
POMIX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 25.36%, а SPY немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.10% соответственно.


POMIX

С начала года

25.36%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

13.95%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


POMIXSPY
Коэф-т Шарпа2.582.70
Коэф-т Сортино3.483.60
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара3.893.90
Коэф-т Мартина16.7917.52
Индекс Язвы1.99%1.87%
Дневная вол-ть12.95%12.14%
Макс. просадка-55.54%-55.19%
Текущая просадка-0.81%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и SPY

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POMIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.582.70
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.483.60
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.50
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.893.90
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7917.52
POMIX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.70
POMIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и SPY

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и SPY

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-0.85%
POMIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и SPY

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.14% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.98%
POMIX
SPY