PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности POMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.65%
693.10%
POMIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.46

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.77

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.46

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.87

SPY:

2.39

Индекс Язвы

POMIX:

4.85%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.79%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

POMIX:

-11.20%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.95% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.93%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-6.00%

1 год

7.69%

5 лет

14.77%

10 лет

10.59%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и SPY

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.46
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.77
SPY: 0.89
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.46
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.87
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
POMIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и SPY

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.15%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и SPY

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-10.54%
POMIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и SPY

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.38% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
15.13%
POMIX
SPY