PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXSPY
Дох-ть с нач. г.26.01%27.04%
Дох-ть за 1 год40.27%39.75%
Дох-ть за 3 года8.67%10.21%
Дох-ть за 5 лет15.02%15.93%
Дох-ть за 10 лет12.64%13.36%
Коэф-т Шарпа2.983.15
Коэф-т Сортино4.014.19
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара4.184.60
Коэф-т Мартина19.8120.85
Индекс Язвы1.97%1.85%
Дневная вол-ть13.13%12.29%
Макс. просадка-55.54%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POMIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 26.01%, а SPY немного выше – 27.04%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


640.00%660.00%680.00%700.00%720.00%740.00%760.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
756.34%
762.17%
POMIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и SPY

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.81
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.15
POMIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и SPY

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и SPY

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POMIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и SPY

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.06% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.95%
POMIX
SPY