Сравнение POLIX с VPMCX
POLIX (Polen Growth Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 11.79%/yr vs 17.11%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 11.79% против 17.11% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
VPMCX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам POLIX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 22.78% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between POLIX and VPMCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between POLIX and VPMCX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
POLIX
VPMCX
Сравнение POLIX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.04 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 17.21 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и VPMCX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -50.45% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -11.73% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -20.56% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -25.25% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -32.65% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -5.90% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.39% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.75% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и VPMCX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.61% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 15.71% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.48% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.72% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.33% | +2.57% |
Сравнение комиссий POLIX и VPMCX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и VPMCX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности VPMCX в 13.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.32% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and VPMCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (7.61%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs VPMCX's -50.45%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор