Сравнение POLIX с VV
POLIX (Polen Growth Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 12.52%/yr vs 15.58%/yr for VV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.58% соответственно.
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
VV
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам POLIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 10.69% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between POLIX and VV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between POLIX and VV shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. VV — Ранг доходности на риск
POLIX
VV
Сравнение POLIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 13.86 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.33 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и VV
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -54.81% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -9.21% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -18.97% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -25.66% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -34.28% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.72% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -6.84% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.01% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и VV
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.84% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.98% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.99% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.22% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.19% | +3.70% |
Сравнение комиссий POLIX и VV
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и VV
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности VV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.98% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and VV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POLIX has higher volatility (4.44%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор