PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLIXVV
Дох-ть с нач. г.16.30%27.31%
Дох-ть за 1 год28.02%40.27%
Дох-ть за 3 года-5.53%9.55%
Дох-ть за 5 лет8.47%15.97%
Дох-ть за 10 лет10.46%13.37%
Коэф-т Шарпа1.823.10
Коэф-т Сортино2.424.12
Коэф-т Омега1.321.58
Коэф-т Кальмара0.774.54
Коэф-т Мартина10.5520.63
Индекс Язвы2.54%1.90%
Дневная вол-ть14.74%12.62%
Макс. просадка-49.68%-54.81%
Текущая просадка-16.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и VV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VV

С начала года, POLIX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.68%
15.80%
POLIX
VV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и VV

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.


POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.55
VV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 20.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.63

Сравнение коэффициента Шарпа POLIX и VV

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
3.10
POLIX
VV

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VV

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.23%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VV

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.33%
0
POLIX
VV

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VV

Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.17% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
4.04%
POLIX
VV