PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.48%
13.56%
POLIX
VV

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.17% соответственно.


POLIX

С начала года

16.91%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

10.48%

1 год

21.83%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

10.29%

VV

С начала года

26.98%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

13.56%

1 год

33.22%

5 лет (среднегодовая)

15.73%

10 лет (среднегодовая)

13.17%

Основные характеристики


POLIXVV
Коэф-т Шарпа1.482.67
Коэф-т Сортино1.993.55
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.713.86
Коэф-т Мартина8.5017.38
Индекс Язвы2.57%1.91%
Дневная вол-ть14.71%12.46%
Макс. просадка-49.68%-54.81%
Текущая просадка-15.89%-0.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и VV

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.


POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и VV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.482.67
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.993.55
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.50
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.713.86
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5017.38
POLIX
VV

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.67
POLIX
VV

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VV

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VV

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-0.44%
POLIX
VV

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VV

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
4.04%
POLIX
VV