Сравнение POLIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | -1.10% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и SWLGX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
POLIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
POLIX
SWLGX
Сравнение POLIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.66 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.10 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.72 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.51 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.66 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и SWLGX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и SWLGX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -32.69% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.16% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -32.69% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -16.16% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.13% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.62% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и SWLGX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.38% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.82% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.31% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 21.47% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.78% | -0.99% |