Сравнение POLIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.98% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и SPY
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
POLIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
POLIX
SPY
Сравнение POLIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.45 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.30 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.93 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и SPY
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и SPY
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -55.19% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -12.05% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -24.50% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -33.72% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -6.24% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.09% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.52% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и SPY
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.47% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.05% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.06% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.92% | +3.87% |