PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POLIX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с OAKMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POLIX (Polen Growth Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both mutual funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while OAKMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Over the past 10 years, POLIX returned 11.79%/yr vs 13.62%/yr for OAKMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.89%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.62% соответственно.

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

OAKMX

1 день
0.48%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
1.27%
С начала года
2.96%
1 год
10.84%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		2.96%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between POLIX and OAKMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between POLIX and OAKMX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с SWPPXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

POLIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.85

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.30

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.62

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

3.92

-4.70

POLIX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и OAKMX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-56.19%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-6.98%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-17.05%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-23.68%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-41.43%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-0.59%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.38%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

2.88%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и OAKMX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.95%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.64%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

13.33%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

18.28%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.29%

+1.61%

Сравнение комиссий POLIX и OAKMX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности OAKMX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.89%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and OAKMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLIX has higher volatility (4.89%) compared to OAKMX (3.95%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs OAKMX's -56.19%.

OAKMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор