Сравнение POLIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OAKMX
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.39% соответственно.
POLIX
16.91%
5.31%
10.48%
21.83%
8.17%
10.29%
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
Основные характеристики
| POLIX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 12.95% |
| Макс. просадка | -49.68% | -56.19% |
| Текущая просадка | -15.89% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OAKMX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между POLIX и OAKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OAKMX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OAKMX
Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 4.73% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.