Сравнение POLIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.69% против 13.51% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OAKMX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
POLIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
POLIX
OAKMX
Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.54 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 0.87 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.82 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.26 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.54 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и OAKMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OAKMX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -56.19% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -13.46% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -23.68% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -41.43% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -4.97% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -6.41% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.39% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OAKMX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.20% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.34% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.77% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 18.35% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.43% | +1.38% |