Сравнение POLIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или OAKMX.
Основные характеристики
| POLIX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.66% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.56% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 12.09 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 12.55% |
| Макс. просадка | -42.84% | -56.19% |
| Текущая просадка | -7.26% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и OAKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OAKMX
С начала года, POLIX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OAKMX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.88% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OAKMX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OAKMX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.