PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POLIX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с AQEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POLIX (Polen Growth Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 11.79%/yr vs 10.52%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.52% соответственно.

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

AQEIX

1 день
0.89%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
2.37%
1 год
3.81%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.76%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between POLIX and AQEIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between POLIX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

POLIX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.36

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.56

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.58

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.86

-2.64

POLIX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и AQEIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-54.20%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-7.02%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-19.25%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-24.51%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.65%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-1.25%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.68%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

2.17%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и AQEIX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.12%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.52%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

11.42%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

16.61%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.04%

+3.86%

Сравнение комиссий POLIX и AQEIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и AQEIX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности AQEIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.84%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and AQEIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLIX has higher volatility (4.89%) compared to AQEIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор