Сравнение AQEIX с LKSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и LKSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEIX и LKSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -2.37% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у LKSMX с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQEIX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции LKSMX немного впереди с 10.61%.
AQEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 10.40%
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и LKSMX
И AQEIX, и LKSMX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
AQEIX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск
AQEIX
LKSMX
Сравнение AQEIX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEIX | LKSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.62 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.73 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEIX | LKSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и LKSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и LKSMX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKSMX в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.12% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и LKSMX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEIX | LKSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -39.56% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.08% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -27.51% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.56% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -10.63% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.77% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.02% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и LKSMX
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEIX | LKSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.99% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 13.02% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 20.68% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.88% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.32% | -3.14% |