PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQEIX с AVEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с AVEGX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQEIX или AVEGX.

Корреляция

Корреляция между AQEIX и AVEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
189.23%
846.10%
AQEIX
AVEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQEIX:

-0.21

AVEGX:

0.57

Коэф-т Сортино

AQEIX:

-0.14

AVEGX:

0.93

Коэф-т Омега

AQEIX:

0.98

AVEGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AQEIX:

-0.13

AVEGX:

0.64

Коэф-т Мартина

AQEIX:

-0.46

AVEGX:

2.47

Индекс Язвы

AQEIX:

8.66%

AVEGX:

4.45%

Дневная вол-ть

AQEIX:

19.74%

AVEGX:

19.35%

Макс. просадка

AQEIX:

-55.91%

AVEGX:

-48.28%

Текущая просадка

AQEIX:

-22.20%

AVEGX:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 0.02% против 10.41% соответственно.

AQEIX

С начала года

-3.70%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-4.06%

5 лет

4.37%

10 лет

0.02%

AVEGX

С начала года

0.61%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.04%

5 лет

9.87%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AQEIX и AVEGX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQEIX и AVEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQEIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.21
0.57
AQEIX
AVEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и AVEGX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		0.28%0.27%0.73%1.16%0.26%0.34%0.50%0.55%0.27%0.25%0.24%1.13%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и AVEGX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.20%
-4.68%
AQEIX
AVEGX

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и AVEGX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеют волатильность 10.25% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.25%
9.77%
AQEIX
AVEGX