PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEIX с LKSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - AQEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while LKSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by LKCM. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.69%/yr vs 11.67%/yr for LKSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AQEIX charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for LKSCX.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у LKSCX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.67% соответственно.

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%

LKSCX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.31%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEIX и LKSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		6.49%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%

Correlation

The correlation between AQEIX and LKSCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.84

The correlation between AQEIX and LKSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с ADXAQEIX с LKINXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKSMX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKEQXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKBAX

Доходность на риск

AQEIX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXLKSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.37

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.01

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.31

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

8.31

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LKSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и LKSCX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEIXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-59.07%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.90%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-24.21%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.84%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-43.65%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-9.39%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.74%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и LKSCX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.09%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEIXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.52%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.86%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

16.68%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

21.47%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.11%

-4.96%

Сравнение комиссий AQEIX и LKSCX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и LKSCX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности LKSCX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.43%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Часто задаваемые вопросы

AQEIX and LKSCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKSCX has higher volatility (3.52%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs LKSCX's -59.07%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEIX и LKSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор