PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с LKSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и LKSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LKSCX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.27% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSXAQEIX с ADX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с CMCIXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIXLKSCX с CTSIXLKSCX с FECGX

Сравнение комиссий AQEIX и LKSCX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXLKSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.94

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.46

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.93

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LKSCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между AQEIX и LKSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и LKSCX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKSCX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и LKSCX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-59.07%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.86%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.84%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-43.65%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.71%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.44%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.42%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и LKSCX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.87%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

13.10%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

21.74%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.67%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

23.11%

-4.93%