Сравнение AQEIX с LKEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Equity Fund (LKEQX).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и LKEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEIX и LKEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -2.37% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
LKEQX LKCM Equity Fund | -0.96% | 10.39% | 14.37% | 12.65% | -15.50% | 22.50% | 22.79% | 29.85% | -3.30% | 21.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LKEQX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям LKEQX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.65% соответственно.
AQEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 10.40%
LKEQX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и LKEQX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKEQX в 0.80%.
Доходность на риск
AQEIX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск
AQEIX
LKEQX
Сравнение AQEIX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEIX | LKEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.29 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.21 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.11 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEIX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и LKEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и LKEQX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKEQX в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.12% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
LKEQX LKCM Equity Fund | 8.36% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и LKEQX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEIX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -48.52% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.43% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -22.63% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -30.15% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.48% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.82% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и LKEQX
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у LKCM Equity Fund (LKEQX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEIX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.20% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.23% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.29% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.53% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.75% | +1.43% |