Сравнение AQEIX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEIX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -2.37% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.40% против 21.28% соответственно.
AQEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 10.40%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и FTEC
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
AQEIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AQEIX
FTEC
Сравнение AQEIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEIX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.10 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.69 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.92 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.93 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.10 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и FTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и FTEC
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.12% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и FTEC
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -34.95% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -16.26% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -34.95% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -34.95% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -11.53% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.61% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.27% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и FTEC
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.01% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 16.40% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 27.53% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 25.11% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.57% | -6.39% |