PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEIX с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - AQEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.69%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.69% против 25.40% соответственно.

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEIX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AQEIX and FTEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between AQEIX and FTEC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKSMX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AQEIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.88

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.56

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.65

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

11.73

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.88

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.58

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и FTEC

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEIXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-34.95%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-16.26%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-27.30%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-34.95%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.95%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.36%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.56%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.05%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и FTEC

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEIXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.56%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

16.16%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

20.61%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

25.22%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

24.69%

-6.54%

Сравнение комиссий AQEIX и FTEC

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и FTEC

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AQEIX and FTEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEIX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор