PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5018858838
CUSIP501885883
ЭмитентLKCM
Дата выпуска11 июл. 2005 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AQEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Популярные сравнения: AQEIX с AVEMX, AQEIX с AVEGX, AQEIX с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
701.71%
1,029.69%
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал доход в 7.71% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.71%11.56%
1 месяц5.57%7.13%
6 месяцев13.66%17.26%
1 год18.92%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.96%13.56%
10 лет (среднегодовая)9.49%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.60%5.41%2.97%-4.32%7.71%
20236.51%-4.99%0.92%1.43%-2.05%7.33%3.17%-1.06%-4.90%-3.90%7.26%4.68%14.07%
2022-4.56%-1.99%1.64%-7.81%1.34%-10.03%8.78%-2.36%-9.84%9.71%3.05%-5.51%-18.24%
2021-0.68%3.27%3.45%5.43%-0.05%1.99%2.35%3.27%-4.40%7.18%-1.62%3.16%25.35%
20200.40%-7.28%-13.84%14.32%5.94%2.39%5.81%5.62%-3.05%-1.05%10.90%5.05%24.23%
20198.91%4.88%1.44%5.93%-6.94%7.66%1.40%-2.57%2.70%0.25%1.62%3.19%31.16%
20186.23%-4.00%-1.65%1.68%2.68%-0.33%3.90%2.63%-0.21%-8.96%0.80%-9.76%-8.03%
20171.82%2.81%0.37%2.16%-0.00%1.27%0.72%-1.36%3.19%2.97%4.02%1.22%20.80%
2016-6.66%0.07%7.76%0.79%1.69%-1.72%4.34%0.07%0.19%-1.49%3.60%1.17%9.51%
2015-6.28%8.48%-0.53%1.58%1.62%-1.31%1.38%-6.19%-5.02%6.88%0.72%-3.38%-3.20%
2014-4.45%4.94%0.78%-0.66%0.83%3.57%-3.76%3.42%-3.68%1.00%2.25%-1.00%2.74%
20136.28%0.66%4.09%1.39%2.69%-1.16%5.97%-2.21%4.33%1.65%2.46%3.53%33.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 5656
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQEIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQEIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQEIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQEIX, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.65
2.34
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.44$0.91$2.46$1.18$1.73$2.99$1.42$1.22$1.17$1.63$0.95

Дивидендный доход

2.44%2.63%6.05%12.61%6.73%11.49%23.36%8.24%7.92%7.69%9.67%5.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2013$0.95$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.92%
0
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 956 торговых сессий.

Текущая просадка LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.55%8 окт. 1997 г.137911 мар. 2003 г.95627 дек. 2006 г.2335
-50.02%27 дек. 2007 г.22820 нояб. 2008 г.35623 апр. 2010 г.584
-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.51%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.
-23.29%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.88%
3.10%
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)