- ISIN
- US5018858838
- CUSIP
- 501885883
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 11 июл. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции AQEIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,272.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) показал доход в 5.87% с начала года и 6.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQEIX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AQEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQEIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 0.28% | -4.47% | 5.61% | 0.00% | -2.68% | 2.42% | 3.02% | 5.87% | ||||
| 2025 | 3.07% | -1.38% | -4.42% | -3.74% | 6.63% | 4.33% | 2.08% | 0.48% | 1.12% | -0.21% | 0.32% | -1.20% | 6.72% |
| 2024 | -0.60% | 5.41% | 2.97% | -4.32% | 3.88% | 2.34% | 1.74% | 0.54% | 2.24% | -1.25% | 5.43% | -5.18% | 13.29% |
| 2023 | 6.51% | -4.99% | 0.92% | 1.43% | -2.05% | 7.33% | 3.17% | -1.06% | -4.90% | -3.90% | 7.26% | 4.68% | 14.08% |
| 2022 | -4.56% | -1.99% | 1.64% | -7.81% | 1.34% | -10.03% | 8.78% | -2.36% | -9.84% | 9.71% | 3.05% | -5.51% | -18.24% |
| 2021 | -0.68% | 3.27% | 3.45% | 5.43% | -0.05% | 1.99% | 2.35% | 3.27% | -4.40% | 7.18% | -1.62% | 3.16% | 25.35% |
Метрики бенчмарка
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund has an annualized alpha of -0.26%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participated in 96.54% of S&P 500 Index downside but only 92.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.26%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 92.74%
- Участие в снижении
- 96.54%
Комиссия
Комиссия AQEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQEIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.58 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $1.39 | $0.44 | $0.91 | $2.46 | $1.18 | $1.65 | $2.99 | $1.42 | $1.22 | $1.17 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 54.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.20%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 23d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.39%март 2003 г. | 3y 10mo | 1y 11mo | 5y 9moмай 1999 г. - февр. 2005 г. | — |
-33.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.51%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.29%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AQEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -56.78% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -9.10% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -18.90% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.43% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.92% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.69% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.14% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQEIX
Добавьте LKCM Aquinas Catholic Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQEIX