PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQEIX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQEIX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AQEIX с AVEMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQEIX или AVEMX.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQEIX:

0.34

AVEMX:

1.01

Коэф-т Сортино

AQEIX:

0.52

AVEMX:

1.44

Коэф-т Омега

AQEIX:

1.07

AVEMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AQEIX:

0.27

AVEMX:

1.08

Коэф-т Мартина

AQEIX:

0.94

AVEMX:

3.07

Индекс Язвы

AQEIX:

5.52%

AVEMX:

6.99%

Дневная вол-ть

AQEIX:

18.50%

AVEMX:

22.48%

Макс. просадка

AQEIX:

-50.40%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

AQEIX:

-5.64%

AVEMX:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции AQEIX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.37% соответственно.

AQEIX

С начала года

-0.28%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-5.45%

1 год

5.35%

3 года

5.85%

5 лет

11.05%

10 лет

9.22%

AVEMX

С начала года

4.54%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-7.69%

1 год

21.40%

3 года

10.83%

5 лет

16.82%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Ave Maria Value Fund

Сравнение комиссий AQEIX и AVEMX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQEIX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQEIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и AVEMX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности AVEMX в 8.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		7.92%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%11.49%23.36%8.24%7.92%7.69%9.67%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		8.43%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.26%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и AVEMX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и AVEMX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 4.46% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...