Сравнение AQEIX с AVEMX
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both mutual funds - AQEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while AVEMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.81%/yr vs 11.03%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и AVEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQEIX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции AVEMX немного впереди с 11.03%.
AQEIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 7.65%
AVEMX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 7.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
AVEMX Ave Maria Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AQEIX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.87% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 15.35% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Correlation
The correlation between AQEIX and AVEMX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between AQEIX and AVEMX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
AQEIX
AVEMX
Сравнение AQEIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEIX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.97 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и AVEMX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -59.76% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -10.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -18.64% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.64% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.76% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -8.60% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.81% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и AVEMX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.26% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.90% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 16.88% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.47% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.41% | -0.35% |
Сравнение комиссий AQEIX и AVEMX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и AVEMX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AVEMX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.65% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.29% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
AQEIX and AVEMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQEIX has higher volatility (3.44%) compared to AVEMX (3.26%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs AVEMX's -59.76%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQEIX и AVEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор