PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с LKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с LKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM International Equity Fund (LKINX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и LKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и LKINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%8.83%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LKINX с доходностью 1.08%.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

LKCM International Equity Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKSCXLKINX с LKFIXLKINX с EPDIXLKINX с EPDPXLKINX с FINVXLKINX с FSGEX

Сравнение комиссий AQEIX и LKINX

И AQEIX, и LKINX имеют комиссию равную 1.00%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. LKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c LKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXLKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.12

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.65

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.61

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.29

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. LKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LKINX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и LKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXLKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между AQEIX и LKINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и LKINX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LKINX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и LKINX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKINX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXLKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-35.00%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.65%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.95%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.73%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-7.61%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и LKINX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у LKCM International Equity Fund (LKINX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXLKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.04%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.71%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.34%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.26%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.58%

-1.40%