Сравнение POGRX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции VPMCX немного впереди с 14.83%.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и VPMCX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
POGRX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
POGRX
VPMCX
Сравнение POGRX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.91 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.61 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и VPMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и VPMCX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и VPMCX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -50.45% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.75% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.25% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -32.65% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -8.82% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.43% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.21% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и VPMCX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.72% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.16% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 20.76% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.01% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.06% | +1.27% |