PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с SHOP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.12%/yr vs 44.31%/yr for SHOP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -31.18%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 17.12% против 44.31% соответственно.

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between PODD and SHOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.36

The correlation between PODD and SHOP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.64B

SHOP:

$144.39B

EPS

PODD:

$4.29

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

PODD:

35.30

SHOP:

108.75

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

PODD:

3.68

SHOP:

15.75

Коэффициент P/B

PODD:

8.17

SHOP:

11.55

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Shopify Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

PODD vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.01

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
0.40

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.01

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-0.03

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-0.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PODD и SHOP

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-84.82%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-46.71%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-46.71%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-84.82%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-84.82%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-38.12%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-28.22%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

21.74%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и SHOP

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.94%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

17.86%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

43.67%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

57.27%

-19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.64%

65.57%

-22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

59.09%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и SHOP

Ни PODD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
761.70M
0
(PODD) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PODD and SHOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор