Сравнение PODD с SHOP
PODD (Insulet Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 17.01% против 43.82% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам PODD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PODD and SHOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.36 |
The correlation between PODD and SHOP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
SHOP:
$161.53B
PODD:
$4.29
SHOP:
$1.02
PODD:
38.97
SHOP:
122.15
PODD:
0.04
SHOP:
0.23
PODD:
4.07
SHOP:
17.69
PODD:
9.02
SHOP:
12.98
PODD:
$2.90B
SHOP:
$9.20B
PODD:
$2.06B
SHOP:
$5.93B
PODD:
$529.70M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PODD
SHOP
Сравнение PODD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.08 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и SHOP
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -84.82% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -46.71% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -46.71% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -84.82% | +23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -84.82% | +23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -30.46% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -28.28% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 24.67% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и SHOP
Insulet Corporation (PODD) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 12.06% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 11.63% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 44.06% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 57.17% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 65.63% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 59.05% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и SHOP
Ни PODD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PODD and SHOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор