Сравнение PODD с SPY
PODD (Insulet Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PODD returned 11.93%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PODD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -53.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.27% соответственно.
PODD
- 1 день
- -20.12%
- 1 месяц
- -16.59%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -53.12%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 11.30%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.73M | $245.45M | $242.36M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам PODD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -53.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PODD and SPY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between PODD and SPY has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. SPY — Ранг доходности на риск
PODD
SPY
Сравнение PODD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.71 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.55 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и SPY
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -55.19% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -8.88% | -53.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.23% | -18.76% | -43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -24.50% | -37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | -33.72% | -28.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -0.20% | -62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -9.01% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.19% | 2.08% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и SPY
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 4.10% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 10.32% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 12.88% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 17.21% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 17.96% | +24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и SPY
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PODD and SPY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (24.32%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор