Сравнение PODD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или SPY.
Основные характеристики
| PODD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.34% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | -48.16% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -18.15% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.06% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.71% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 11.67% |
| Макс. просадка | -90.28% | -55.19% |
| Current Drawdown | -50.29% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между PODD и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PODD и SPY
С начала года, PODD показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и SPY
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PODD и SPY
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и SPY
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.