PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODD с SOXX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или SOXX.

Корреляция

Корреляция между PODD и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PODD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.87

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

PODD:

3.11

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

PODD:

1.42

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.83

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

PODD:

14.50

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

PODD:

6.10%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

PODD:

40.64%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PODD:

-1.66%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 27.58% против 22.14% соответственно.

PODD

С начала года

24.39%

1 месяц

31.58%

6 месяцев

24.85%

1 год

73.41%

5 лет

10.08%

10 лет

27.58%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.97%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.01%

5 лет

22.62%

10 лет

22.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и SOXX

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PODD и SOXX

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и SOXX

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...