PortfoliosLab logo
Сравнение PODD с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PODD и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,533.52%
932.17%
PODD
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.52

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

PODD:

2.11

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.09

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PODD:

9.55

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

PODD:

5.85%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PODD:

-21.05%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 24.29% против 20.93% соответственно.


PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

20.11%

10 лет

20.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.52
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.11
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.09
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.55
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-0.22
PODD
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и SOXX

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PODD
Insulet Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PODD и SOXX

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-30.02%
PODD
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и SOXX

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 14.96%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
25.98%
PODD
SOXX