Сравнение PODD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности PODD и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.44% против 23.05% соответственно.
PODD
22.86%
12.73%
47.22%
47.02%
8.59%
19.44%
SOXX
11.29%
-7.09%
-9.24%
25.12%
23.94%
23.05%
Основные характеристики
| PODD | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.37 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 13.98% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 34.29% |
| Макс. просадка | -90.28% | -70.21% |
| Текущая просадка | -19.27% | -19.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PODD и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и SOXX
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PODD и SOXX
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и SOXX
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.