PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PODD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODD с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PODD (Insulet Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, PODD returned 17.33%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -42.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.33% против 33.24% соответственно.

PODD

1 день
3.23%
1 месяц
11.33%
6 месяцев
-42.61%
С начала года
-42.15%
1 год
-42.96%
3 года*
-17.04%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
17.33%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-42.15%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between PODD and SOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.36

The correlation between PODD and SOXX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PODD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.78

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.00

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

6.19

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

22.06

-23.37

PODD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и SOXX

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-70.21%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-19.01%

-41.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-41.36%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-45.75%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-45.75%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.40%

-19.01%

-34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.14%

-19.92%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.82%

5.32%

+27.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и SOXX

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.50%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

20.64%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

36.86%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

42.42%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.99%

37.83%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.60%

34.30%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и SOXX

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PODD and SOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to PODD (12.50%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор