PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с VWAGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с VWAGY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или VWAGY.

Корреляция

Корреляция между PODD и VWAGY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PODD и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.91%
2.35%
PODD
VWAGY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.50

VWAGY:

-0.61

Коэф-т Сортино

PODD:

2.09

VWAGY:

-0.73

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

VWAGY:

0.92

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.08

VWAGY:

-0.28

Коэф-т Мартина

PODD:

9.38

VWAGY:

-0.77

Индекс Язвы

PODD:

5.88%

VWAGY:

25.48%

Дневная вол-ть

PODD:

36.95%

VWAGY:

32.29%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

VWAGY:

-70.13%

Текущая просадка

PODD:

-21.41%

VWAGY:

-61.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.31B

VWAGY:

$54.75B

EPS

PODD:

$5.79

VWAGY:

$2.42

Коэффициент P/E

PODD:

45.03

VWAGY:

4.68

Коэффициент PEG

PODD:

6.62

VWAGY:

0.77

Коэффициент P/S

PODD:

8.84

VWAGY:

0.17

Коэффициент P/B

PODD:

15.11

VWAGY:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

VWAGY:

$249.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

VWAGY:

$46.27B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

VWAGY:

$41.85B

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью 16.85%.

PODD

С начала года

-0.59%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

11.21%

1 год

56.16%

5 лет

5.74%

10 лет

25.50%

VWAGY

С начала года

16.85%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

7.30%

1 год

-19.62%

5 лет

-0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и VWAGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.50
VWAGY: -0.61
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.09
VWAGY: -0.73
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
VWAGY: 0.92
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.08
VWAGY: -0.28
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.38
VWAGY: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VWAGY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.61
PODD
VWAGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и VWAGY

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

TTM202420232022202120202019
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.65%10.10%7.22%17.23%1.99%2.71%2.75%

Просадки

Сравнение просадок PODD и VWAGY

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VWAGY в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VWAGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.41%
-61.55%
PODD
VWAGY

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и VWAGY

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.86%
11.39%
PODD
VWAGY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию