PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с VWAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с VWAGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while VWAGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PODD returned -11.18%/yr vs -16.81%/yr for VWAGY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью -22.81%.

PODD

1 день
3.32%
1 месяц
0.01%
С начала года
-45.88%
6 месяцев
-46.74%
1 год
-49.77%
3 года*
-19.67%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
18.48%

VWAGY

1 день
1.03%
1 месяц
-12.39%
С начала года
-22.81%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-11.31%
3 года*
-13.30%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и VWAGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PODD
Insulet Corporation		-45.88%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%-8.46%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-22.81%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%

Correlation

The correlation between PODD and VWAGY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г.

0.18

The correlation between PODD and VWAGY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.80B

VWAGY:

$44.31B

EPS

PODD:

$4.29

VWAGY:

€1.30

Коэффициент P/E

PODD:

35.84

VWAGY:

5.98

Коэффициент P/S

PODD:

3.74

VWAGY:

0.13

Коэффициент P/B

PODD:

8.29

VWAGY:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

VWAGY:

€308.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

VWAGY:

€70.10B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

VWAGY:

€48.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Volkswagen AG 1/10 ADR

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с PENPODD с SPYPODD с SOXXPODD с VGTPODD с VOO
Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-BVWAGY с BAYN.DE

Доходность на риск

PODD vs. VWAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDVWAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.41

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-0.43

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.42

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.92

-0.72

PODD vs. VWAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VWAGY равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и VWAGY

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VWAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDVWAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-72.64%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-27.24%

-33.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-46.54%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-68.97%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-68.22%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-37.94%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

12.27%

+18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и VWAGY

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDVWAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

7.61%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.55%

19.53%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

28.04%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

33.69%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.56%

37.92%

+4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и VWAGY

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.79%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
761.70M
76.90B
(PODD) Общая выручка
(VWAGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PODD значения в USD, VWAGY значения в EUR

Сравнение рентабельности PODD и VWAGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.5%
16.7%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and VWAGY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (14.92%) compared to VWAGY (7.61%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs VWAGY's -72.64%.

VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и VWAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор