PortfoliosLab logo
Сравнение PODD с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PODD и VGT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,533.52%
1,059.94%
PODD
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.52

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

PODD:

2.11

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.09

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

PODD:

9.55

VGT:

1.41

Индекс Язвы

PODD:

5.85%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PODD:

-21.05%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 24.29% против 18.91% соответственно.


PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.52
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.11
VGT: 0.71
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.09
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.55
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.37
PODD
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и VGT

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PODD
Insulet Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PODD и VGT

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-15.44%
PODD
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и VGT

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 14.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
19.16%
PODD
VGT