PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с ARWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с ARWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, ARWR in Biotechnology. Over the past 10 years, PODD returned 16.34%/yr vs 28.05%/yr for ARWR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и ARWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям ARWR по среднегодовой доходности: 16.34% против 28.05% соответственно.

PODD

1 день
0.61%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-53.41%
1 год
-55.67%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
16.34%

ARWR

1 день
2.44%
1 месяц
-5.03%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.49%
1 год
336.79%
3 года*
26.25%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и ARWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-49.58%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		9.28%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%

Correlation

The correlation between PODD and ARWR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.26

The correlation between PODD and ARWR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.06B

ARWR:

$10.33B

EPS

PODD:

$4.29

ARWR:

-$2.16

Коэффициент P/S

PODD:

3.48

ARWR:

16.27

Коэффициент P/B

PODD:

7.72

ARWR:

17.25

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

ARWR:

$622.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

ARWR:

$529.27M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

ARWR:

-$168.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO
Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с FLNCARWR с CALM

Доходность на риск

PODD vs. ARWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c ARWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDARWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
5.22

-6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
4.69

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.59

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

13.77

-14.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

37.74

-39.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. ARWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа ARWR равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и ARWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDARWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

5.22

-6.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PODD и ARWR

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и ARWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDARWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-99.24%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-24.64%

-34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-74.70%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-88.94%

+27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-88.96%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.38%

-55.35%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-81.24%

+56.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

8.97%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и ARWR

Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеют волатильность 16.61% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDARWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

17.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

39.41%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

65.03%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

65.03%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

74.14%

-31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и ARWR

Ни PODD, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и ARWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
761.70M
73.74M
(PODD) Общая выручка
(ARWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PODD and ARWR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (17.17%) compared to PODD (16.61%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs ARWR's -99.24%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и ARWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор