Сравнение PODD с PEN
PODD (Insulet Corporation) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PODD returned 11.93%/yr vs 17.09%/yr for PEN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -53.12%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PEN по среднегодовой доходности: 11.93% против 17.09% соответственно.
PODD
- 1 день
- -20.12%
- 1 месяц
- -16.59%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -53.12%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 11.30%
PEN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 21.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.24M | $123.17M | $128.57M | |
| $286.73M | $245.45M | $242.36M |
Сравнение доходности по годам PODD и PEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -53.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PEN Penumbra, Inc. | 3.96% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
Correlation
The correlation between PODD and PEN is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$9.23B
PEN:
$12.73B
PODD:
$5.34
PEN:
$4.07
PODD:
24.97
PEN:
79.40
PODD:
0.02
PEN:
0.12
PODD:
3.07
PEN:
8.47
PODD:
6.54
PEN:
8.36
PODD:
$3.05B
PEN:
$1.50B
PODD:
$2.17B
PEN:
$1.02B
PODD:
$471.70M
PEN:
$210.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PEN — Ранг доходности на риск
PODD
PEN
Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.62 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.10 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PEN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -62.64% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -21.44% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.23% | -45.46% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -60.14% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | -62.64% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -10.07% | -52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -17.48% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.19% | 8.47% | +26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PEN
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 1.79% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 7.31% | +32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 30.50% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 40.87% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 41.27% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PEN
Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PEN
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 562.50M при выручке в 801.70M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.94M при выручке в 390.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.70M при выручке в 801.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.04M при выручке в 390.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 801.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.81M при выручке в 390.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (24.32%) compared to PEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PEN's -62.64%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор