PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с PEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с PEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PODD returned 16.34%/yr vs 19.12%/yr for PEN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PEN по среднегодовой доходности: 16.34% против 19.12% соответственно.

PODD

1 день
0.61%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-53.41%
1 год
-55.67%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
16.34%

PEN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.72%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.09%
3 года*
-0.16%
5 лет*
3.44%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и PEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-49.58%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
PEN
Penumbra, Inc.		2.72%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%

Correlation

The correlation between PODD and PEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.06B

PEN:

$12.63B

EPS

PODD:

$4.29

PEN:

$4.34

Коэффициент P/E

PODD:

33.38

PEN:

73.51

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

PEN:

0.11

Коэффициент P/S

PODD:

3.48

PEN:

8.65

Коэффициент P/B

PODD:

7.72

PEN:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

PEN:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

PEN:

$979.97M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

PEN:

$212.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Penumbra, Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO
Часто сравнивают с PEN:
PEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLYPEN с QYLD

Доходность на риск

PODD vs. PEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
0.72

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
1.62

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.21

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.13

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

3.15

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. PEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

0.72

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PODD и PEN

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-62.64%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-21.44%

-38.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-52.44%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-60.14%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-62.64%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.38%

-11.14%

-48.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-17.59%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

7.66%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и PEN

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

3.03%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

17.72%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

33.61%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

41.18%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

41.48%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и PEN

Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
761.70M
374.76M
(PODD) Общая выручка
(PEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и PEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Penumbra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.5%
67.6%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and PEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (16.61%) compared to PEN (3.03%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PEN's -62.64%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и PEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор