PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PODD с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PODD и PEN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PODD и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.66%
36.16%
PODD
PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

0.59

PEN:

-0.09

Коэф-т Сортино

PODD:

1.05

PEN:

0.15

Коэф-т Омега

PODD:

1.14

PEN:

1.02

Коэф-т Кальмара

PODD:

0.44

PEN:

-0.07

Коэф-т Мартина

PODD:

1.59

PEN:

-0.15

Индекс Язвы

PODD:

14.01%

PEN:

23.15%

Дневная вол-ть

PODD:

37.56%

PEN:

39.17%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

PODD:

-22.35%

PEN:

-30.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.47B

PEN:

$9.50B

EPS

PODD:

$5.87

PEN:

$0.87

Цена/прибыль

PODD:

44.86

PEN:

284.54

PEG коэффициент

PODD:

4.02

PEN:

-62.27

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.81B

PEN:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.38B

PEN:

$726.29M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$428.80M

PEN:

$33.77M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у PEN с доходностью -5.03%.


PODD

С начала года

18.19%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

30.57%

1 год

19.49%

5 лет

8.23%

10 лет

18.64%

PEN

С начала года

-5.03%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

35.72%

1 год

-5.23%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.59-0.09
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.050.15
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.02
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44-0.07
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.59-0.15
PODD
PEN

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PEN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
-0.09
PODD
PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и PEN

Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и PEN

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.35%
-30.56%
PODD
PEN

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и PEN

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 6.04%, в то время как у Penumbra, Inc. (PEN) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
8.69%
PODD
PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab