Сравнение PODD с PEN
PODD (Insulet Corporation) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PODD returned 17.96%/yr vs 18.46%/yr for PEN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.62%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.96%, а акции PEN немного впереди с 18.46%.
PODD
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -47.62%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -52.11%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- 17.96%
PEN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам PODD и PEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.62% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PEN Penumbra, Inc. | 1.75% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
Correlation
The correlation between PODD and PEN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.45B
PEN:
$12.51B
PODD:
$4.29
PEN:
$4.34
PODD:
34.68
PEN:
72.82
PODD:
0.03
PEN:
0.11
PODD:
3.62
PEN:
8.56
PODD:
8.02
PEN:
8.49
PODD:
$2.90B
PEN:
$1.45B
PODD:
$2.06B
PEN:
$979.97M
PODD:
$529.70M
PEN:
$212.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PEN — Ранг доходности на риск
PODD
PEN
Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.11 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.00 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PEN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -62.64% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -21.44% | -39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -52.44% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -60.14% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -62.64% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -11.98% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -17.55% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 7.93% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PEN
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 2.77% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 15.73% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 33.44% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 41.01% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.56% | 41.39% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PEN
Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PEN
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PEN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (14.54%) compared to PEN (2.77%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PEN's -62.64%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор