PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с PEN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или PEN.

Корреляция

Корреляция между PODD и PEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PODD и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.14%
625.86%
PODD
PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.52

PEN:

1.14

Коэф-т Сортино

PODD:

2.11

PEN:

1.85

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

PEN:

1.22

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.09

PEN:

0.87

Коэф-т Мартина

PODD:

9.55

PEN:

5.20

Индекс Язвы

PODD:

5.85%

PEN:

8.80%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

PEN:

40.05%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

PODD:

-21.05%

PEN:

-12.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.31B

PEN:

$11.61B

EPS

PODD:

$5.79

PEN:

$1.08

Коэффициент P/E

PODD:

45.03

PEN:

277.57

Коэффициент PEG

PODD:

6.62

PEN:

-62.27

Коэффициент P/S

PODD:

8.84

PEN:

9.36

Коэффициент P/B

PODD:

15.11

PEN:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

PEN:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

PEN:

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

PEN:

$63.79M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 26.23%.

PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

PEN

С начала года

26.23%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

46.44%

1 год

46.66%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.52
PEN: 1.14
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.11
PEN: 1.85
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
PEN: 1.22
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.09
PEN: 0.87
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.55
PEN: 5.20

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PEN равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.14
PODD
PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и PEN

Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и PEN

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-12.87%
PODD
PEN

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и PEN

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
13.06%
PODD
PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию