PortfoliosLab logo
Сравнение PODD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PODD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,794.69%
557.08%
PODD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.52

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PODD:

2.11

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PODD:

9.55

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PODD:

5.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PODD:

-21.05%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.29% против 12.24% соответственно.


PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.52
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.11
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.55
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.54
PODD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и VOO

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PODD
Insulet Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PODD и VOO

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-9.90%
PODD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и VOO

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
13.96%
PODD
VOO