Сравнение PODD с LLY
PODD (Insulet Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 17.01% против 32.37% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам PODD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PODD and LLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.26 |
The correlation between PODD and LLY shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
LLY:
$1.08T
PODD:
$4.29
LLY:
$28.16
PODD:
38.97
LLY:
40.73
PODD:
0.04
LLY:
0.82
PODD:
4.07
LLY:
14.25
PODD:
9.02
LLY:
32.94
PODD:
$2.90B
LLY:
$72.25B
PODD:
$2.06B
LLY:
$59.75B
PODD:
$529.70M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. LLY — Ранг доходности на риск
PODD
LLY
Сравнение PODD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.15 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.36 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и LLY
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -68.24% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -23.18% | -37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -34.48% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -34.48% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -34.48% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -7.18% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -19.18% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 9.29% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и LLY
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.15% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 27.46% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 38.57% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 32.56% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 30.33% | +12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и LLY
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и LLY
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and LLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор