PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNR и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,161.82%
2,152.01%
PNR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.04% соответственно.


PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
PNR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и SPY

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PNR и SPY

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-9.89%
PNR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и SPY

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
15.12%
PNR
SPY