Сравнение PNR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SPY.
Основные характеристики
| PNR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -58.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PNR и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNR и SPY
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SPY
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SPY
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SPY
Pentair plc (PNR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.99% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.