PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.89%
-7.83%
PNR
NVT

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью 34.05%.


PNR

С начала года

48.75%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

29.90%

1 год

72.44%

5 лет (среднегодовая)

21.40%

10 лет (среднегодовая)

10.68%

NVT

С начала года

34.05%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.83%

1 год

45.85%

5 лет (среднегодовая)

28.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


PNRNVT
Рыночная капитализация$17.21B$12.24B
EPS$4.00$3.43
Цена/прибыль26.0421.65
PEG коэффициент1.906.63
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$3.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.39B
EBITDA (12 мес.)$939.50M$762.80M

Основные характеристики


PNRNVT
Коэф-т Шарпа2.861.31
Коэф-т Сортино3.631.80
Коэф-т Омега1.481.25
Коэф-т Кальмара3.921.60
Коэф-т Мартина16.803.83
Индекс Язвы4.31%11.96%
Дневная вол-ть25.37%35.07%
Макс. просадка-58.95%-56.18%
Текущая просадка0.00%-7.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PNR и NVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.861.31
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.631.80
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.25
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.921.60
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.803.83
PNR
NVT

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа NVT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
1.31
PNR
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и NVT

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NVT в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.86%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
NVT
nVent Electric plc
0.97%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и NVT

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.83%
PNR
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и NVT

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.85%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
15.82%
PNR
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию