PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PNRNVT
Дох-ть с нач. г.45.16%31.67%
Дох-ть за 1 год73.88%55.80%
Дох-ть за 3 года13.52%30.12%
Дох-ть за 5 лет21.01%29.08%
Коэф-т Шарпа2.801.57
Коэф-т Сортино3.592.06
Коэф-т Омега1.471.29
Коэф-т Кальмара3.271.89
Коэф-т Мартина16.654.63
Индекс Язвы4.32%11.74%
Дневная вол-ть25.71%34.62%
Макс. просадка-58.95%-56.18%
Текущая просадка0.00%-9.47%

Фундаментальные показатели


PNRNVT
Рыночная капитализация$17.24B$12.82B
EPS$4.06$3.46
Цена/прибыль25.7022.48
PEG коэффициент1.886.63
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$3.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.39B
EBITDA (12 мес.)$929.60M$756.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PNR и NVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNR и NVT

С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью 31.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.89%
-5.38%
PNR
NVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.65
NVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.63

Сравнение коэффициента Шарпа PNR и NVT

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NVT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.57
PNR
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и NVT

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NVT в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.88%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
NVT
nVent Electric plc
0.99%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и NVT

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.47%
PNR
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и NVT

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
15.02%
PNR
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию