PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.89%
19.38%
PNR
COST

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNR показывает доходность 48.75%, а COST немного ниже – 46.90%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.68% против 24.01% соответственно.


PNR

С начала года

48.75%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

29.90%

1 год

72.44%

5 лет (среднегодовая)

21.40%

10 лет (среднегодовая)

10.68%

COST

С начала года

46.90%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

19.38%

1 год

68.35%

5 лет (среднегодовая)

28.56%

10 лет (среднегодовая)

24.01%

Фундаментальные показатели


PNRCOST
Рыночная капитализация$17.21B$411.21B
EPS$4.00$16.56
Цена/прибыль26.0456.04
PEG коэффициент1.905.63
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$939.50M$12.15B

Основные характеристики


PNRCOST
Коэф-т Шарпа2.863.48
Коэф-т Сортино3.634.15
Коэф-т Омега1.481.61
Коэф-т Кальмара3.926.65
Коэф-т Мартина16.8017.21
Индекс Язвы4.31%3.97%
Дневная вол-ть25.37%19.62%
Макс. просадка-58.95%-53.39%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PNR и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.863.48
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.634.15
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.61
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.926.65
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.8017.21
PNR
COST

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
3.48
PNR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и COST

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности COST в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.86%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.02%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PNR и COST

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PNR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и COST

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.85%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
5.83%
PNR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию