PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNR и COST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,602.18%
15,780.57%
PNR
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.49

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

PNR:

0.92

COST:

2.24

Коэф-т Омега

PNR:

1.12

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.50

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

PNR:

1.51

COST:

6.51

Индекс Язвы

PNR:

10.01%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

COST:

22.11%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

PNR:

-16.97%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.48B

COST:

$441.24B

EPS

PNR:

$3.94

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

PNR:

22.27

COST:

57.13

Коэффициент PEG

PNR:

1.52

COST:

5.81

Коэффициент P/S

PNR:

3.55

COST:

1.65

Коэффициент P/B

PNR:

3.92

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.86% против 23.05% соответственно.


PNR

С начала года

-9.90%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.77%

1 год

15.40%

5 лет

25.09%

10 лет

9.86%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.49
COST: 1.68
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.92
COST: 2.24
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.12
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.50
COST: 2.14
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.51
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
1.68
PNR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и COST

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
1.06%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PNR и COST

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-9.41%
PNR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и COST

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
10.36%
PNR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию