PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNR и CWCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности PNR и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.44%
5.31%
PNR
CWCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

1.39

CWCO:

-0.15

Коэф-т Сортино

PNR:

1.99

CWCO:

0.01

Коэф-т Омега

PNR:

1.26

CWCO:

1.00

Коэф-т Кальмара

PNR:

2.69

CWCO:

-0.14

Коэф-т Мартина

PNR:

6.87

CWCO:

-0.34

Индекс Язвы

PNR:

5.01%

CWCO:

14.76%

Дневная вол-ть

PNR:

24.75%

CWCO:

32.97%

Макс. просадка

PNR:

-58.95%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

PNR:

-10.17%

CWCO:

-28.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$16.30B

CWCO:

$425.64M

EPS

PNR:

$3.71

CWCO:

$1.63

Цена/прибыль

PNR:

26.38

CWCO:

16.22

PEG коэффициент

PNR:

1.73

CWCO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

CWCO:

$105.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.60B

CWCO:

$37.13M

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$928.70M

CWCO:

$23.89M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.06% соответственно.


PNR

С начала года

-2.52%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

16.55%

1 год

32.86%

5 лет

19.29%

10 лет

10.34%

CWCO

С начала года

2.56%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

0.22%

1 год

-10.53%

5 лет

11.06%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pentair plc

Consolidated Water Co. Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23-0.19
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.80-0.05
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.240.99
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37-0.17
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.005.77-0.43
PNR
CWCO

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.23
-0.19
PNR
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и CWCO

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CWCO в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
0.97%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.47%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок PNR и CWCO

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.24%
-24.57%
PNR
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и CWCO

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 5.98%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.98%
7.06%
PNR
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20202021202220232024
972.90M
33.39M
(PNR) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с PNR или CWCO


CWCO
ITRN
LRN
CEIX
MITT
KGC
USD=X
GGLL
AOR
LIN
AON
PNR
WTW
AMCR
ETN
MDT
TT
JCI
TEL
ACN
APTV
STX
ALLE
STE
1 / 7

Последние обсуждения

Missing ALAB

Good day! I hate to be a pest but I stumbled across another company not in your system. Would you consider adding ALAB (Astera Labs) to your database. They formed in 2017 but have only been listed on the NASDAQ since 2024. Thanks.

Karl Restall

13 февраля 25 г. Posted in general
82

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
503

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
264