PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.95%
-10.00%
PNR
CWCO

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -25.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции CWCO немного отстают с 10.51%.


PNR

С начала года

45.72%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

24.95%

1 год

68.61%

5 лет (среднегодовая)

21.14%

10 лет (среднегодовая)

10.54%

CWCO

С начала года

-25.70%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-22.50%

5 лет (среднегодовая)

12.82%

10 лет (среднегодовая)

10.51%

Фундаментальные показатели


PNRCWCO
Рыночная капитализация$17.20B$416.46M
EPS$4.00$1.90
Цена/прибыль26.0213.84
PEG коэффициент1.932.20
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$158.81M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$56.42M
EBITDA (12 мес.)$929.60M$35.93M

Основные характеристики


PNRCWCO
Коэф-т Шарпа2.70-0.67
Коэф-т Сортино3.48-0.80
Коэф-т Омега1.460.91
Коэф-т Кальмара3.49-0.63
Коэф-т Мартина15.85-0.88
Индекс Язвы4.31%26.27%
Дневная вол-ть25.33%34.57%
Макс. просадка-58.95%-81.47%
Текущая просадка-1.48%-29.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PNR и CWCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70-0.67
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48-0.80
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.460.91
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49-0.63
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.85-0.88
PNR
CWCO

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
-0.67
PNR
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и CWCO

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CWCO в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.88%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.51%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PNR и CWCO

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-29.78%
PNR
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и CWCO

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.69%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
9.68%
PNR
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию