PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNR с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNR с CWCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или CWCO.

Корреляция

Корреляция между PNR и CWCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PNR и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,949.79%
2,196.10%
PNR
CWCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

CWCO:

-0.10

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

CWCO:

0.09

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

CWCO:

1.01

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

CWCO:

-0.09

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

CWCO:

-0.26

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

CWCO:

12.17%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

CWCO:

32.53%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

CWCO:

-36.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.81B

CWCO:

$380.25M

EPS

PNR:

$3.87

CWCO:

$1.12

Коэффициент P/E

PNR:

23.26

CWCO:

21.09

Коэффициент PEG

PNR:

1.58

CWCO:

2.24

Коэффициент P/S

PNR:

3.63

CWCO:

2.84

Коэффициент P/B

PNR:

4.08

CWCO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

CWCO:

$133.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

CWCO:

$45.62T

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

CWCO:

$18.03M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции CWCO немного отстают с 9.41%.

PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.44%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
CWCO: -0.10
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
CWCO: 0.09
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
CWCO: 1.01
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
CWCO: -0.09
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
CWCO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.10
PNR
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и CWCO

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CWCO в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc		1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок PNR и CWCO

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, примерно равная максимальной просадке CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-36.04%
PNR
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и CWCO

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
6.15%
PNR
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию