PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNR с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNR с CWCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PNR (Pentair plc) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PNR returned 6.18%/yr vs 10.59%/yr for CWCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNR и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -36.57%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 6.18% против 10.59% соответственно.

PNR

1 день
2.11%
1 месяц
-12.65%
6 месяцев
-38.25%
С начала года
-36.57%
1 год
-36.72%
3 года*
1.01%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.18%

CWCO

1 день
1.48%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-20.59%
С начала года
-15.14%
1 год
1.78%
3 года*
13.90%
5 лет*
21.48%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNR и CWCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNR
Pentair plc		-36.57%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-15.14%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%

Correlation

The correlation between PNR and CWCO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1995 г.

0.21

The correlation between PNR and CWCO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$10.62B

CWCO:

$472.97M

EPS

PNR:

$4.08

CWCO:

$1.62

Коэффициент P/E

PNR:

16.10

CWCO:

18.19

Коэффициент PEG

PNR:

2.88

CWCO:

0.08

Коэффициент P/S

PNR:

2.57

CWCO:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.20B

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.72B

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$922.00M

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с PNR:
PNR с NVTPNR с ECLPNR с POOLPNR с ALLEPNR с IEXPNR с SPYPNR с COST
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с BRBRCWCO с FANGCWCO с GWRSCWCO с SPYCWCO с VOOCWCO с NVDACWCO с XLU

Доходность на риск

PNR vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 11
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNRCWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
0.06

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
0.29

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.07

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.03

0.15

-2.18

PNR vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа CWCO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNR и CWCO

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, примерно равная максимальной просадке CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRCWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-81.47%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-25.29%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-38.23%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-38.23%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.34%

-47.74%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-22.39%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-38.22%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

11.70%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и CWCO

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRCWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

5.03%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

22.06%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

29.16%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

37.27%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

37.84%

-8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и CWCO

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CWCO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.89%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
PNR
Pentair plc		1.58%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
29.97M
(PNR) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и CWCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.8%
36.4%
Активы портфеля
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

PNR and CWCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNR has higher volatility (17.72%) compared to CWCO (5.03%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs CWCO's -81.47%.

CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNR и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор