PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.78%
13.33%
PNR
ALLE

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции ALLE немного впереди с 11.09%.


PNR

С начала года

47.28%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

25.78%

1 год

70.14%

5 лет (среднегодовая)

21.51%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

ALLE

С начала года

10.64%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

13.33%

1 год

32.31%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

11.09%

Фундаментальные показатели


PNRALLE
Рыночная капитализация$17.20B$12.15B
EPS$4.00$6.45
Цена/прибыль26.0221.49
PEG коэффициент1.931.83
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$3.72B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.64B
EBITDA (12 мес.)$929.60M$882.40M

Основные характеристики


PNRALLE
Коэф-т Шарпа2.781.51
Коэф-т Сортино3.562.29
Коэф-т Омега1.471.27
Коэф-т Кальмара3.591.20
Коэф-т Мартина16.305.16
Индекс Язвы4.31%6.36%
Дневная вол-ть25.34%21.77%
Макс. просадка-58.95%-43.25%
Текущая просадка-0.42%-9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PNR и ALLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.781.51
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.562.29
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.27
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.591.20
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.305.16
PNR
ALLE

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
1.51
PNR
ALLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и ALLE

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ALLE в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.87%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
ALLE
Allegion plc
1.36%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и ALLE

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-9.60%
PNR
ALLE

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и ALLE

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.59%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
5.15%
PNR
ALLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию