PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNR и ALLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PNR и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.59%
218.02%
PNR
ALLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

ALLE:

0.36

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

ALLE:

0.71

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

ALLE:

1.09

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

ALLE:

0.41

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

ALLE:

0.89

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

ALLE:

10.28%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

ALLE:

25.14%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

ALLE:

-43.25%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

ALLE:

-10.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.81B

ALLE:

$12.00B

EPS

PNR:

$3.87

ALLE:

$7.12

Коэффициент P/E

PNR:

23.26

ALLE:

19.17

Коэффициент PEG

PNR:

1.58

ALLE:

1.92

Коэффициент P/S

PNR:

3.63

ALLE:

3.14

Коэффициент P/B

PNR:

4.08

ALLE:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

ALLE:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

ALLE:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

ALLE:

$911.60M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции ALLE немного отстают с 9.74%.


PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.56%

1 год

11.87%

5 лет

8.16%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и ALLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
ALLE: 0.36
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
ALLE: 0.71
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
ALLE: 1.09
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
ALLE: 0.41
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
ALLE: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.36
PNR
ALLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и ALLE

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ALLE в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
ALLE
Allegion plc
1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PNR и ALLE

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-10.32%
PNR
ALLE

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и ALLE

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
14.20%
PNR
ALLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию