Сравнение PNR с ALLE
PNR (Pentair plc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PNR returned 8.49%/yr vs 8.72%/yr for ALLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNR и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -27.76%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -15.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции ALLE немного впереди с 8.72%.
PNR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -28.61%
- 1 год
- -25.34%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 8.49%
ALLE
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам PNR и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -27.76% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
ALLE Allegion plc | -15.17% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PNR and ALLE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between PNR and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PNR:
$12.25B
ALLE:
$11.60B
PNR:
$4.07
ALLE:
$7.33
PNR:
18.37
ALLE:
18.29
PNR:
3.29
ALLE:
2.04
PNR:
2.94
ALLE:
2.79
PNR:
3.21
ALLE:
5.52
PNR:
$4.20B
ALLE:
$4.16B
PNR:
$1.72B
ALLE:
$1.87B
PNR:
$922.00M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. ALLE — Ранг доходности на риск
PNR
ALLE
Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.18 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.39 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и ALLE
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -43.25% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -29.84% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -29.84% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -38.87% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -43.25% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.03% | -24.87% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -11.04% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 13.86% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и ALLE
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.93%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.44% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 20.67% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 25.63% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.24% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 26.84% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и ALLE
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ALLE в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.58% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PNR Pentair plc | 1.39% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и ALLE
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and ALLE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.44%) compared to PNR (7.93%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор