PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNR с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNR с ALLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNR (Pentair plc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PNR returned 7.67%/yr vs 8.04%/yr for ALLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNR и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -17.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции ALLE немного впереди с 8.04%.

PNR

1 день
1.96%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-29.66%
6 месяцев
-30.16%
1 год
-26.28%
3 года*
9.12%
5 лет*
2.25%
10 лет*
7.67%

ALLE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-4.33%
3 года*
7.89%
5 лет*
0.18%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNR и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNR
Pentair plc		-29.66%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%
ALLE
Allegion plc		-17.82%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%

Correlation

The correlation between PNR and ALLE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.58

The correlation between PNR and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$11.93B

ALLE:

$11.29B

EPS

PNR:

$4.07

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

PNR:

17.89

ALLE:

17.79

Коэффициент PEG

PNR:

3.20

ALLE:

1.99

Коэффициент P/S

PNR:

2.86

ALLE:

2.71

Коэффициент P/B

PNR:

3.13

ALLE:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.20B

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.72B

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$922.00M

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc

Allegion plc

Часто сравнивают с PNR:
PNR с POOLPNR с ECLPNR с NVTPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPYPNR с COST
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOOALLE с SCHG

Доходность на риск

PNR vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.08

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.15

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-0.35

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNR vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ALLE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRALLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PNR и ALLE

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-43.25%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-29.84%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-29.84%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-38.87%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.34%

-43.25%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.79%

-27.22%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-10.94%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

12.51%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и ALLE

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.14%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.67%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

24.70%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

26.02%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

26.78%

+2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и ALLE

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ALLE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.60%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
PNR
Pentair plc		1.43%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20222023202420252026
1.04B
1.03B
(PNR) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20222023202420252026
41.8%
44.0%
Активы портфеля
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

PNR and ALLE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNR has higher volatility (7.88%) compared to ALLE (7.14%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs ALLE's -43.25%.

ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNR и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор