PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNR с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNR с ALLE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или ALLE.

Корреляция

Корреляция между PNR и ALLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNR и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

ALLE:

0.47

Коэф-т Сортино

PNR:

1.12

ALLE:

0.96

Коэф-т Омега

PNR:

1.15

ALLE:

1.12

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.65

ALLE:

0.60

Коэф-т Мартина

PNR:

1.85

ALLE:

1.28

Индекс Язвы

PNR:

10.60%

ALLE:

10.70%

Дневная вол-ть

PNR:

31.15%

ALLE:

25.05%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

ALLE:

-43.41%

Текущая просадка

PNR:

-9.94%

ALLE:

-6.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$15.99B

ALLE:

$12.14B

EPS

PNR:

$3.87

ALLE:

$7.11

Коэффициент P/E

PNR:

25.11

ALLE:

19.84

Коэффициент PEG

PNR:

1.73

ALLE:

2.23

Коэффициент P/S

PNR:

3.92

ALLE:

3.18

Коэффициент P/B

PNR:

4.46

ALLE:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

ALLE:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

ALLE:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$929.10M

ALLE:

$945.10M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.75% соответственно.

PNR

С начала года

-2.28%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-7.09%

1 год

16.20%

5 лет

25.73%

10 лет

10.49%

ALLE

С начала года

9.36%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.13%

1 год

11.70%

5 лет

9.02%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и ALLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLE равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и ALLE

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ALLE в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc		0.98%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
ALLE
Allegion plc		1.36%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PNR и ALLE

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и ALLE

Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 11.27% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
1.01B
941.90M
(PNR) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20212022202320242025
39.9%
44.9%
(PNR) Валовая рентабельность
(ALLE) Валовая рентабельность
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 941.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 196.40M при выручке в 941.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 148.20M при выручке в 941.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.