PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNR и IEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNR и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,015.60%
6,817.51%
PNR
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.81B

IEX:

$13.07B

EPS

PNR:

$3.87

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

PNR:

23.26

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

PNR:

1.58

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

PNR:

3.63

IEX:

4.00

Коэффициент P/B

PNR:

4.08

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции IEX немного впереди с 9.98%.


PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
IEX: -1.20
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.91
PNR
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и IEX

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IEX в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PNR и IEX

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-28.72%
PNR
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и IEX

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
14.18%
PNR
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию