PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.90%
8.79%
PNR
IEX

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.04% соответственно.


PNR

С начала года

48.75%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

29.90%

1 год

72.44%

5 лет (среднегодовая)

21.40%

10 лет (среднегодовая)

10.68%

IEX

С начала года

8.47%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

8.79%

1 год

19.40%

5 лет (среднегодовая)

8.98%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Фундаментальные показатели


PNRIEX
Рыночная капитализация$17.21B$16.89B
EPS$4.00$6.45
Цена/прибыль26.0434.59
PEG коэффициент1.902.33
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$3.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.41B
EBITDA (12 мес.)$939.50M$832.20M

Основные характеристики


PNRIEX
Коэф-т Шарпа2.860.95
Коэф-т Сортино3.631.50
Коэф-т Омега1.481.18
Коэф-т Кальмара3.920.88
Коэф-т Мартина16.801.65
Индекс Язвы4.31%11.78%
Дневная вол-ть25.37%20.45%
Макс. просадка-58.95%-58.67%
Текущая просадка0.00%-4.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PNR и IEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.860.95
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.631.50
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.18
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.920.88
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.801.65
PNR
IEX

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа IEX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
0.95
PNR
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и IEX

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IEX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.86%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
IEX
IDEX Corporation
1.17%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PNR и IEX

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.51%
PNR
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и IEX

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.85%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
9.95%
PNR
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию