PortfoliosLab logo
Сравнение PNR с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNR и ECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PNR и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,498.45%
13,039.48%
PNR
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

ECL:

0.46

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

ECL:

0.76

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

ECL:

1.11

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

ECL:

0.59

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

ECL:

1.80

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

ECL:

5.27%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

ECL:

20.48%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

ECL:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.81B

ECL:

$67.98B

EPS

PNR:

$3.87

ECL:

$7.36

Коэффициент P/E

PNR:

23.26

ECL:

32.36

Коэффициент PEG

PNR:

1.58

ECL:

2.87

Коэффициент P/S

PNR:

3.63

ECL:

4.32

Коэффициент P/B

PNR:

4.08

ECL:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

ECL:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

ECL:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

ECL:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.86% соответственно.


PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
ECL: 0.46
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
ECL: 0.76
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
ECL: 1.11
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
ECL: 0.59
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
ECL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECL равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
PNR
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и ECL

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ECL в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc
1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PNR и ECL

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-11.51%
PNR
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и ECL

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
10.10%
PNR
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию