PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.90%
1.81%
PNR
POOL

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 10.68% против 21.38% соответственно.


PNR

С начала года

48.75%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

29.90%

1 год

72.44%

5 лет (среднегодовая)

21.40%

10 лет (среднегодовая)

10.68%

POOL

С начала года

-6.90%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

1.81%

1 год

4.19%

5 лет (среднегодовая)

13.22%

10 лет (среднегодовая)

21.38%

Фундаментальные показатели


PNRPOOL
Рыночная капитализация$17.21B$13.74B
EPS$4.00$11.64
Цена/прибыль26.0431.01
PEG коэффициент1.901.81
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$5.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.58B
EBITDA (12 мес.)$939.50M$679.62M

Основные характеристики


PNRPOOL
Коэф-т Шарпа2.860.14
Коэф-т Сортино3.630.44
Коэф-т Омега1.481.05
Коэф-т Кальмара3.920.09
Коэф-т Мартина16.800.33
Индекс Язвы4.31%12.66%
Дневная вол-ть25.37%30.73%
Макс. просадка-58.95%-75.71%
Текущая просадка0.00%-34.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PNR и POOL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.860.14
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.630.44
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.05
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.920.09
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.800.33
PNR
POOL

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа POOL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
0.14
PNR
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и POOL

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности POOL в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.86%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
POOL
Pool Corporation
1.28%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PNR и POOL

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-34.30%
PNR
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и POOL

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.85%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
7.63%
PNR
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию