PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PNRPOOL
Дох-ть с нач. г.46.94%-5.06%
Дох-ть за 1 год74.01%14.52%
Дох-ть за 3 года13.39%-12.22%
Дох-ть за 5 лет21.52%14.01%
Дох-ть за 10 лет10.63%21.61%
Коэф-т Шарпа2.960.49
Коэф-т Сортино3.750.96
Коэф-т Омега1.501.12
Коэф-т Кальмара3.450.32
Коэф-т Мартина17.601.21
Индекс Язвы4.32%12.41%
Дневная вол-ть25.73%31.00%
Макс. просадка-58.95%-75.71%
Текущая просадка0.00%-33.00%

Фундаментальные показатели


PNRPOOL
Рыночная капитализация$17.45B$14.27B
EPS$4.00$11.66
Цена/прибыль26.4132.16
PEG коэффициент1.901.81
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$5.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.58B
EBITDA (12 мес.)$929.60M$679.62M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PNR и POOL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PNR и POOL

С начала года, PNR показывает доходность 46.94%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 10.63% против 21.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.64%
0.00%
PNR
POOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.60
POOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.21

Сравнение коэффициента Шарпа PNR и POOL

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа POOL равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
0.49
PNR
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и POOL

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности POOL в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.87%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
POOL
Pool Corporation
0.93%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PNR и POOL

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-33.00%
PNR
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и POOL

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.94%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
10.15%
PNR
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию