Сравнение PNR с POOL
PNR (Pentair plc) and POOL (Pool Corporation) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNR returned 7.59%/yr vs 8.23%/yr for POOL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и POOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -31.01%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -19.95%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.23% соответственно.
PNR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -31.01%
- 6 месяцев
- -32.52%
- 1 год
- -27.56%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 7.59%
POOL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам PNR и POOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -31.01% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
POOL Pool Corporation | -19.95% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
Correlation
The correlation between PNR and POOL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between PNR and POOL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.70B
POOL:
$6.58B
PNR:
$4.07
POOL:
$10.96
PNR:
17.55
POOL:
16.48
PNR:
2.80
POOL:
1.25
PNR:
3.07
POOL:
5.56
PNR:
$4.20B
POOL:
$5.36B
PNR:
$1.72B
POOL:
$1.59B
PNR:
$922.00M
POOL:
$636.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. POOL — Ранг доходности на риск
PNR
POOL
Сравнение PNR c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | POOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.57 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и POOL
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, примерно равная максимальной просадке POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и POOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -75.71% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -46.86% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -56.77% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -67.85% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -67.85% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.04% | -66.63% | +30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -18.32% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 25.15% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и POOL
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.65%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 11.00% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 26.09% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 33.30% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 33.87% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 31.52% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и POOL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности POOL в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.46% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
POOL Pool Corporation | 2.79% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и POOL
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and POOL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POOL has higher volatility (11.00%) compared to PNR (7.65%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs POOL's -75.71%.
PNR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и POOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор