PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNR с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNR с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SMCI.

Корреляция

Корреляция между PNR и SMCI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PNR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
512.97%
3,987.90%
PNR
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.49

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

PNR:

0.92

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

PNR:

1.12

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.50

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

PNR:

1.51

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

PNR:

10.01%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

PNR:

-16.97%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.48B

SMCI:

$19.53B

EPS

PNR:

$3.94

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/E

PNR:

22.27

SMCI:

13.32

Коэффициент PEG

PNR:

1.52

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

PNR:

3.55

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

PNR:

3.92

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.86% против 27.88% соответственно.

PNR

С начала года

-9.90%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.77%

1 год

15.40%

5 лет

25.09%

10 лет

9.86%

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.49
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.92
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.12
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.50
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.51
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.44
PNR
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и SMCI

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc		1.06%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и SMCI

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-69.86%
PNR
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и SMCI

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 18.29%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
30.34%
PNR
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию