PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNR с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.89%
-62.49%
PNR
SMCI

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.68% против 25.80% соответственно.


PNR

С начала года

48.75%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

29.90%

1 год

72.44%

5 лет (среднегодовая)

21.40%

10 лет (среднегодовая)

10.68%

SMCI

С начала года

16.62%

1 месяц

-26.92%

6 месяцев

-62.49%

1 год

15.64%

5 лет (среднегодовая)

73.79%

10 лет (среднегодовая)

25.80%

Фундаментальные показатели


PNRSMCI
Рыночная капитализация$17.21B$15.11B
EPS$4.00$2.01
Цена/прибыль26.0412.84
PEG коэффициент1.900.76
Общая выручка (12 мес.)$4.09B$12.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.76B
EBITDA (12 мес.)$939.50M$1.13B

Основные характеристики


PNRSMCI
Коэф-т Шарпа2.860.14
Коэф-т Сортино3.631.07
Коэф-т Омега1.481.15
Коэф-т Кальмара3.920.18
Коэф-т Мартина16.800.39
Индекс Язвы4.31%40.59%
Дневная вол-ть25.37%114.10%
Макс. просадка-58.95%-84.84%
Текущая просадка0.00%-72.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PNR и SMCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.860.14
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.631.07
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.15
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.920.18
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.800.39
PNR
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
0.14
PNR
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и SMCI

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNR
Pentair plc
0.86%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и SMCI

Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-72.10%
PNR
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и SMCI

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 4.85%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 65.06%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
65.06%
PNR
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию